Se le proporciona la siguiente información sobre el mercado de bonos de interés fijo del gobierno nacional:
- El El precio actual de un bono a un año que paga cupones a una tasa de $ 4.5 $% anual y canjeado a la par es £ 100.41 por £ 100 nominal
- El precio actual de un bono de dos años que paga cupones a una tasa de $ 6.5 $% anual y canjeado a la par es £ 100.48 por £ 100 nominal
Calcule la tasa de interés al contado a dos años, $ y_2 $
I «m no estoy seguro de cómo comenzar esta pregunta. ¿Tenemos que calcular las tasas de avance del primer y segundo año?
Comentarios
- ¿Es esta una tarea ? Publicó una una petición similar en Math.SE .
- Es ' una pregunta de práctica en una de las hojas de tutoriales, no una tarea asignada nment. Solo han dado la respuesta de la pregunta pero no sé cómo resolverla.
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Resolviendo las tasas de interés anuales:
La tasa anual spot anual r1: $$ 1.045 / (1 + r1) = 1.0041 = > r1 \ approx 4.0733 \ % $$ La tasa a plazo de uno a dos años r1,2: $$ .065 / (1 + r1) + 1.065 / (1 + r1) (1 + r1,2) = 1.0048 = > r1,2 \ approx 8.5927 \% $$ La tasa al contado de dos años r2 = $$ (1 + r2) ^ {2} = (1 + r1) (1 + r1,2) = > r2 \ aproximadamente 6.3090 \% $$