Cómo calcula Google Finance la beta de una acción: ¿Cuál es el valor aproximado del mercado? – ¿Cuál es el período de tiempo que usa para la regresión?
Comentarios
- posible duplicado de Cómo ¿Yahoo Finance calcula Beta?
- No es exactamente un duplicado, así que ' lo dejaré en pie. @pyCthon Tu respuesta está bien, pero si alguien puede confirmarla sería genial.
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Google usa el Modelo CAPM de 1 factor desarrollado por Fama French (1974). Es una regresión lineal simple con la acción como variable dependiente y la cartera de mercado como independiente
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Según un comentario en otra publicación aquí :
«. Retrocede contra el SP500 usando el cierre de MONTH-END precios de los últimos cinco años «. – @Dimitri
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Hay algunos variantes para calcular la beta de una acción .
Si no está completamente documentado en Google, en caso de duda debe validarse usted mismo. Encontrará una ayuda para hacer esto en el sitio web vinculado. Sin embargo, los resultados de las diferentes variantes de cálculo suelen ser bastante similares.
Comentarios
- Hola consuli, ¡bienvenido a Quant.SE! Gracias por su respuesta, ¿puede proporcionar también una descripción en sus propias palabras, ya que el vínculo puede desaparecer?
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Siendo yo mismo un usuario de Google Finance, no pude averiguar cómo calcula la versión beta. Sin embargo, mi mejor suposición es que se hace de una manera muy similar a los métodos utilizados por Yahoo y Bloomberg. Es decir, SP500 y 36 o 60 observaciones mensuales.
En general, diría que realmente no importa cómo se calcule la versión beta, ya que las versiones beta de Google y Yahoo solo se utilizan como un análisis rápido. Para un examen más detenido, siempre es mejor crear su propia definición de beta. Por ejemplo, si desea averiguar qué tan arriesgada es la manzana en comparación con otras empresas de tecnología, tiene más sentido retroceder frente al NASDAQ que al SP500.
Yahoo: observaciones mensuales de 3 años (36 en total) frente a S & P 500 Bloomberg: observaciones mensuales de 5 años (60 en total) contra S & P 500