Puede calcular la varianza de una cartera / cesta tomando promedios ponderados directos de los componentes y luego agregando los términos de correlación relevantes * ponderaciones para cada par.
Puede tomar sqrt de la expresión obtenida para tener una desviación estándar.
La fórmula exacta para el cálculo es la siguiente:
(fuente: benetzkorn.com )
Comentarios