Para el modelo Fama-French, necesitamos SMB
(pequeña [capitalización de mercado] menos grande) y HML
(alto [ratio libro-mercado] mínimo es bajo). Quiero calcular el alfa diario en tiempo real, pero el problema es cómo obtener estos valores.
¿Existe algún punto de referencia para estos valores o tengo que hacerlo? ¿Conoce todo el mercado y calcula estos valores manualmente?
¿Bloomberg o algún otro servicio proporciona este tipo de datos?
Respuesta
Todos los datos de Fama-French se pueden descargar aquí:
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
y, en particular, los datos diarios de RMRF, SMB y HML se pueden descargar aquí:
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily.zip
SMB
yHML
. P.ej. Necesito los valores actuales para calcular el alfa de mañana.SMB
yHML
para evitar este cálculo. ¿Existe algún índice de mercado que sea un buen representante de estas carteras?