Fama-Frenchモデルの場合、SMB（小さい[時価総額]から大きい）と

（高[book-to-market-ratio]ミニ低）。毎日のアルファをリアルタイムで計算したいのですが、問題はこれらの値を取得する方法です。

この値のベンチマークはありますか、それともしなければなりません。市場全体を知り、これらの値を手動で計算しますか？

ブルームバーグまたは他のサービスはこの種のデータを提供しますか？

回答

すべてのファーマ-フレンチデータはここからダウンロードできます：

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

特に、毎日のRMRF、SMB、HMLデータはここからダウンロードできます：

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily.zip

コメント

  • これは、研究目的で使用できる過去の日次データです。ただし、SMBおよびHMLのリアルタイムデータを取得する方法（または計算する方法）。例えば。明日のアルファを計算するには、今日までの値が必要です。
  • FamaとFrenchがSMBとHMLを構築する明示的な方法について、ここで説明します： mba.tuck .dartmouth.edu / pages / faculty / ken.french / Data_Library / … 基本的に、彼らが行うことは、世界を5×5ポートフォリオのグリッドに分割することです。軸、もう一方の値。時価総額とB / Eにアクセスできる場合は、それらが概説している手順に従うことができます。したがって、これらの要因自体が平均収益であるため、それらの計算は、入力することを選択した株式に依存します。
  • APIを介してすべての企業の時価総額にアクセスできます。私の知る限り、スモールキャップとビッグキャップのポートフォリオを作成する必要があるため、これらのポートフォリオを作成するには、すべての企業の時価総額をダウンロードする必要があります。これは、ダウンロードするための多くのデータになります。この計算を回避するために、SMBとHMLの概算値に興味があります。 これらのポートフォリオをよく表す市場指数はありますか？
  • いいえ、まだ答えを探しています。リアルタイムで動作するCAPMモデルを実装し、Fama Frenchで変更したいのですが、'まだSMBおよびHMLデータが見つかりませんでした。このモデルがよく知られていること、そしてこれらの値が一部のサービスによってリアルタイムで提供されていないことは、私には非常に珍しいことです。これは、誰かがFFを使用しているのか、それとも研究目的のためだけなのかという疑問を提起します。
  • @Dejan I 'これを見つけました： quantopian.com/posts/ …

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です