グーグルファイナンスが株式のベータを計算する方法-市場の代理人は何ですか？ -回帰に使用する期間はどれくらいですか？
コメント
- の重複の可能性Yahooファイナンスはベータを計算しますか？
- 完全に重複しているわけではないので、'そのままにしておきます。 @pyCthonあなたの答えは大丈夫ですが、誰かがそれを確認できれば素晴らしいでしょう。
答え
GoogleはFama French（1974）によって開発された1因子CAPMモデル。株式を従属変数として、市場ポートフォリオを独立変数とする単純な線形回帰
回答
コメントによるとここにある別の投稿：
“。MONTH-ENDクロージングを使用してSP500に対して回帰します。過去5年間の価格。」 -@ Dimitri
回答
いくつかの株式のベータを計算するためのバリアント。
Googleで完全に文書化されていない場合は、自分自身を検証する必要があるかどうか疑わしいです。リンク先のWebサイトでこれを行うためのヘルプを見つけることができます。ただし、さまざまな計算バリアントの結果は通常、非常に似ています。
コメント
- 執政官、Quant.SEへようこそ！回答ありがとうございます。リンクがなくなる可能性があるため、ご自身の言葉で説明を提供していただけますか？
回答
私自身GoogleFinanceユーザーであるため、ベータ版の計算方法を理解できませんでした。ただし、私の推測では、YahooやBloombergで使用されている方法と非常によく似た方法で行われています。つまり、SP500と36または60か月の観測です。
一般的には、 GoogleとYahooのベータ版はクイックスキャンとしてのみ使用されるため、ベータ版の計算方法は実際には重要ではありません。詳しく調べるには、ベータ版の独自の定義を作成することをお勧めします。たとえば、把握したい場合などです。他のハイテク企業と比較してリスクの高いアップルは、SP500よりもNASDAQに対して回帰する方が理にかなっています。
Yahoo：S & P 500ブルームバーグ：S & P 500
に対する毎月の5年間の観測（合計60）