국내 정부 고정이자 채권 시장에 대한 다음 정보가 제공됩니다.
- 연간 $ 4.5 $ %의 비율로 쿠폰을 지불하고 액면가로 상환되는 1 년 채권 의 현재 가격은 £ 100.41입니다. 명목상 £ 100 당
- 2 년 채권 이율로 쿠폰을 지불하는 현재 가격 연간 $ 6.5 $ %이며 액면가는 명목상 £ 100 당 £ 100.48입니다.
2 년 현물 이자율 계산, $ y_2 $
I “m 이 질문을 어떻게 시작해야할지 모르겠습니다. 1 년차와 2 년차 앞으로 요금을 계산해야합니까?
댓글
- 이게 숙제입니까? ? Math.SE에 유사한 요청 을 게시했습니다.
- 그것 ' 연습 질문입니다. 숙제 assig가 아닌 튜토리얼 시트 중 하나에 nment. 질문에 대한 답만 제공했지만 해결 방법을 모르겠습니다.
답변
연간 이자율 계산 :
1 년 연간 현물 이율 r1 : $$ 1.045 / (1 + r1) = 1.0041 = > r1 \ approx 4.0733 \ % $$ 1-2 년 선물 환율 r1,2 : $$ .065 / (1 + r1) + 1.065 / (1 + r1) (1 + r1,2) = 1.0048 = > r1,2 \ approx 8.5927 \ % $$ 2 년 현물 금리 r2 = $$ (1 + r2) ^ {2} = (1 + r1) (1 + r1,2) = > r2 \ 약 6.3090 \ % $$