Fama-French 모델에 대한 실시간 데이터를 얻는 방법은 무엇입니까?

모든 Fama-French 데이터는 여기에서 다운로드 할 수 있습니다.

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

특히 일일 RMRF, SMB 및 HML 데이터는 여기에서 다운로드 할 수 있습니다.

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily.zip

댓글

• 연구 목적으로 사용할 수있는 과거 일일 데이터입니다. 그러나 SMB 및 HML에 대한 실시간 데이터를 가져 오는 방법 (또는 계산 방법). 예 : 내일의 알파를 계산하려면 오늘까지의 값이 필요합니다.
• Fama와 French가 SMB와 HML을 구성하는 명시적인 방법은 다음과 같습니다. mba.tuck .dartmouth.edu / pages / faculty / ken.french / Data_Library / … 기본적으로 그들이하는 일은 세계를 5×5 포트폴리오 그리드로 나누는 것입니다. 축, 다른 값. 시가 총액 및 B / E에 액세스 할 수있는 경우 설명 된 절차를 따를 수 있습니다. 따라서 이러한 요소는 그 자체로 평균 수익률이므로 계산은 입력하려는 주식에 따라 달라집니다.
• API를 통해 모든 회사의 시가 총액에 액세스 할 수 있습니다. 내가 아는 한, 소형주와 대형주로 구성된 포트폴리오를 만들어야하므로 이러한 포트폴리오를 만들기 위해 모든 회사의 시가 총액을 다운로드해야합니다. 이는 다운로드 할 많은 데이터가 될 것입니다. 이 계산을 피하기 위해 SMB 및 HML의 대략적인 값에 관심이 있습니다. 이러한 포트폴리오를 잘 나타내는 시장 지수가 있습니까?
• 아니요, 아직 답을 찾고 있습니다. 실시간으로 작동하는 CAPM 모델을 구현했으며 Fama French로 변경하고 싶지만 ' 아직 SMB 및 HML 데이터를 찾지 못했습니다. 이 모델이 잘 알려져 있고 일부 서비스에서 실시간으로 이러한 값을 제공하지 않는 것은 매우 드문 일입니다. 누군가 FF를 사용하는지 아니면 연구 목적으로 만 사용되는지에 대한 의문이 제기됩니다.
• @Dejan I ' 다음을 발견했습니다. quantopian.com/posts/ …