Google Finance가 주식의 베타를 계산하는 방법-시장의 대용 값은 무엇입니까? -회귀에 사용되는 기간은 무엇입니까?
댓글
- 가능한 어떻게 야후 금융은 베타를 계산합니까?
- 정확히 중복되지 않으므로 ' 그대로 두겠습니다. @pyCthon 귀하의 답변은 괜찮지 만 누군가가 확인하면 좋을 것입니다.
답변
Google은 Fama French (1974)가 개발 한 1 요소 CAPM 모델. 주식을 종속 변수로, 시장 포트폴리오를 독립적으로 사용하는 단순한 선형 회귀
Answer
댓글에 따르면 여기에있는 다른 게시물 :
“. MONTH-END 마감을 사용하여 SP500에 대해 회귀합니다. 지난 5 년간의 가격. ” -@Dimitri
답변
일부 주식의 베타를 계산하기위한 변형 .
Google에 완전히 문서화되어 있지 않다면 자신을 확인해야합니다. 링크 된 웹 사이트에서이 작업에 대한 도움말을 찾을 수 있습니다. 그러나 다른 계산 변형의 결과는 일반적으로 매우 유사합니다.
댓글
- 안녕하세요, Quant.SE에 오신 것을 환영합니다! 답변 해 주셔서 감사합니다. 링크가 사라질 수 있으므로 자신의 말로 설명을 제공 할 수 있습니까?
답변
Google Finance 사용자이기 때문에 베타를 계산하는 방법을 알 수 없었습니다. 그러나 내 추측은 야후와 블룸버그에서 사용하는 방법과 매우 유사한 방식으로 수행된다는 것입니다. 즉 SP500과 36 또는 60 개의 월간 관찰입니다.
일반적으로 Google과 Yahoo의 베타는 빠른 스캔으로 만 사용되기 때문에 베타를 계산하는 방법은 실제로 중요하지 않습니다. 자세히 살펴 보려면 항상 자신 만의 베타 정의를 만드는 것이 좋습니다. 예를 들어, 다른 기술 회사와 비교할 때 사과가 얼마나 위험한지 SP500보다 NASDAQ에 대해 회귀하는 것이 더 합리적입니다.
Yahoo : S & P 500 Bloomberg : S & P 500
에 대한 월간 5 년 관측 (총 60 회)