Jak mogę obliczyć zmienność akcji w procentach ? Czy muszę używać funkcji sd () bez żadnych innych obliczeń?
Dzięki
Odpowiedź
Ty „ponowne wyszukanie odchylenia standardowego zwrotów logów, odpowiednio uśrednionych i przeliczonych na procent (tj. pomnożonych przez 100).
Oto przykład obliczenia rocznej objętości z cen dziennych:
library(tseries) data <- get.hist.quote("VOD.L") price <- data$Close ret <- log(lag(price)) - log(price) vol <- sd(ret) * sqrt(250) * 100 Uwagi:
- Powyższy kod powinien rzeczywiście używać cen dostosowanych do działań korporacyjnych (dywidendy, podziały itp.).
-
250to (przybliżona) liczba dni handlowych w roku.
Komentarze
Odpowiedź
Kiedy zmienność jest opisywana jako procent, oznacza to, że jest podawana jako ułamek średniej. Więc jeśli odchylenie standardowe ceny wynosi 10, a średnia wynosi 100, to cenę można opisać jako zmienną 10%.
W kategoriach R oznaczałoby to:
EDYCJA: Można to również łatwo znaleźć w artykule Wikipedii dotyczącym zmienności .
Komentarze
- Co do zmiany: Twoja odpowiedź nie zgadza się z artykułem Wikipedii: " Roczna zmienność σ jest odchyleniem standardowym wartości instrument ' roczne zwroty logarytmiczne. " To ' to wartość pojawiająca się w bloku – Podeszwy i inne modele stochastyczne. Pomnóż to przez 100, aby wyrazić to w procentach.
- Huh. Definicja, którą znałem, pochodzi z wprowadzenia: " Zmienność jest zwykle wyrażana w ujęciu rocznym i może to być liczba bezwzględna (5 USD) lub ułamek średniej (5%). " Ja ' w żadnym wypadku nie jestem finansistą, więc jeśli Ty lub ktoś inny chce dać dokładniejsza odpowiedź byłaby mile widziana.
Odpowiedź
Odpowiedź BNaula prawdopodobnie nie jest tą szukasz. Jeśli chcesz obliczyć zmienność w stylu Blacka-Scholesa, musisz obliczyć roczną zmienność zwrotów dziennika. Oznacza to, że należy obliczyć serię zwrotów dziennika $ \ ln (s_t / s_ {t-1}) $ dla każdego $ t $, wziąć odchylenie standardowe, a następnie skorygować je o pierwiastek kwadratowy czasu, aby otrzymać wartość w ujęciu rocznym. Zmienność tę można wykorzystać w modelach cenowych, które wymagają Black Scholes vol.
Odpowiedź
Akcje zwrot zmienność nie jest obserwowalna, możemy ją tylko oszacować. Zakładam, że masz na myśli zmienność historyczną , ponieważ istnieje również zmienność implikowana , która jest szacowana na podstawie opcji na akcje.
Jest kilka sposobów szacowania tego. Na przykład spójrz na ten artykuł „ MEASING HISTORICAL VOLATILITY ”. Zacznij od najprostszej metody, którą nazywają „blisko do zamknięcia”, jest ona podobna do metody klasycznej w terminalu Bloomberg („CLV”). Zawsze dobrze jest porównać swoje wyniki z Bloombergiem. Jeśli masz dostęp do terminala, weź dokument opisujący dokładnie, jak to robią.
NAs wret, wygrywa ostatnia linia ' t działa, chyba że używaszsd(ret, na.rm=TRUE).