Jak uzyskać dane w czasie rzeczywistym dla modelu Fama-French?

Wszystkie dane Fama-French można pobrać tutaj:

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

aw szczególności dzienne dane RMRF, SMB i HML można pobrać tutaj:

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily.zip

Komentarze

• To są dzienne dane historyczne, które można wykorzystać do celów badawczych. Ale jak uzyskać (lub obliczyć) dane w czasie rzeczywistym dla SMB i HML. Na przykład. Potrzebuję dzisiejszych wartości, aby obliczyć alfa na jutro.
• Wyraźny sposób, w jaki Fama i francuski konstruują SMB i HML są wyjaśnione tutaj: mba.tuck .dartmouth.edu / pages / faculty / ken.french / Data_Library / … Zasadniczo dzielą świat na siatkę portfeli 5×5: rozmiar na jedno oś, wartość z drugiej strony. Jeśli masz dostęp do kapitalizacji rynkowej i B / E, możesz postępować zgodnie z ich procedurą, którą opisują. W związku z tym te czynniki same w sobie są średnimi zwrotami, więc ich obliczenie zależy od wprowadzonych akcji.
• Mam dostęp do kapitalizacji rynkowej dla każdej firmy za pośrednictwem interfejsu API. O ile rozumiem, muszę tworzyć portfele spółek o małej i dużej kapitalizacji, więc muszę pobrać kapitały rynkowe dla każdej firmy, aby utworzyć te portfele, a byłoby to za dużo danych do pobrania. Interesują mnie przybliżone wartości SMB i HML, aby uniknąć takich obliczeń. Czy istnieje indeks rynkowy dobrze reprezentujący te portfele?
• Nie, nadal szukam odpowiedzi. Zaimplementowałem model CAPM, który działa w czasie rzeczywistym i chcę go zmienić na Fama French, ale nie ' nie znalazłem jeszcze danych SMB i HML. Jest to dla mnie tak niezwykłe, że ten model jest dobrze znany i nie mamy tych wartości, które zapewnia jakiś serwis w czasie rzeczywistym. To nasuwa pytanie, czy ktoś używa FF, czy jest to tylko do celów badawczych.
• @Dejan I ' znalazłem to: quantopian.com/posts/…