Możesz obliczyć wariancję portfela / koszyka, biorąc bezpośrednie ważone średnie składników, a następnie dodając odpowiednie warunki korelacji * wagi dla Każda para.
Może przyjąć wartość sqrt otrzymanego wyrażenia, aby mieć odchylenie standardowe.
Dokładny wzór do obliczeń wygląda następująco:
(źródło: benetzkorn.com )
Komentarze