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Comentários
- @BobJansen Então isso é básico?
Resposta
Você pode calcular a variância de um portfólio / cesta tomando médias diretas dos componentes e, em seguida, adicionando os termos de correlação * pesos relevantes para cada par.
Pode levar sqrt da expressão obtida para ter desvio padrão.
A fórmula exata de cálculo é assim:
(fonte: benetzkorn.com )
Comentários
- O site que tinha sua imagem caiu. Você poderia encontrar uma maneira de substituir a imagem?