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  • @BobJansen Então isso é básico?

Resposta

Você pode calcular a variância de um portfólio / cesta tomando médias diretas dos componentes e, em seguida, adicionando os termos de correlação * pesos relevantes para cada par.

Pode levar sqrt da expressão obtida para ter desvio padrão.

A fórmula exata de cálculo é assim:


(fonte: benetzkorn.com )

Comentários

  • O site que tinha sua imagem caiu. Você poderia encontrar uma maneira de substituir a imagem?

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