Como obter dados em tempo real para o modelo Fama-French?

Todos os dados Fama-French podem ser baixados aqui:

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

e, em particular, dados diários de RMRF, SMB e HML podem ser baixados aqui:

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily.zip

Comentários

• Estes são dados históricos diários que podem ser usados para fins de pesquisa. Mas como obter (ou como calcular) dados em tempo real para SMB e HML. Por exemplo. Preciso dos valores de hoje para calcular o alfa de amanhã.
• A maneira explícita como Fama e French constroem SMB e HML é explicada aqui: mba.tuck .dartmouth.edu / pages / faculty / ken.french / Data_Library / … Basicamente, o que eles fazem é dividir o mundo em uma grade de portfólios 5×5: tamanho em um eixo, valor do outro. Se você tiver acesso à capitalização de mercado e B / E, poderá seguir o procedimento que eles descrevem. Portanto, esses fatores são, eles próprios, retornos médios, de modo que seu cálculo depende das ações que você escolhe inserir.
• Tenho acesso ao valor de mercado de todas as empresas por meio da API. Pelo que entendi, preciso criar portfólios de small caps e big caps, então preciso baixar os market caps de cada empresa para criar esses portfólios, e isso haveria muitos dados para download. Estou interessado em alguns valores aproximados de SMB e HML para evitar esse cálculo. Existe algum índice de mercado que seja bom representativo dessas carteiras?
• Não, ainda estou procurando a resposta. Implementei o modelo CAPM que funciona em tempo real e quero alterá-lo para o francês Fama, mas ainda não ' encontrei dados SMB e HML. É tão raro para mim que este modelo seja bem conhecido e que não tenhamos estes valores prestados por algum serviço em tempo real. Isso levanta a questão de saber se alguém usa FF ou se é apenas para fins de pesquisa.
• @Dejan I ' descobri isso: quantopian.com/posts/…