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- @BobJansen das ist grundlegend?
Antwort
Sie können die Varianz eines Portfolios / Korbs berechnen, indem Sie direkt gewichtete Durchschnittswerte der Komponenten verwenden und dann die relevanten Korrelationsterme * Gewichte für hinzufügen jedes Paar.
Kann sqrt des erhaltenen Ausdrucks als Standardabweichung verwenden.
Die genaue Berechnungsformel lautet wie folgt:
(Quelle: benetzkorn.com )
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- Die Site, auf der Ihr Bild angezeigt wurde, ist ausgefallen. Könnten Sie bitte einen Weg finden, um das Bild zu ersetzen?