Jak vypočítat volatilitu akcií v%?

Vy „hledáme standardní odchylku výnosů protokolu, vhodně anualizovanou a převedenou na procenta (tj. vynásobenou 100).

Zde je příklad výpočtu ročního objemu z denních cen:

library(tseries) data <- get.hist.quote("VOD.L") price <- data$Close ret <- log(lag(price)) - log(price) vol <- sd(ret) * sqrt(250) * 100 

Poznámky:

1. Výše uvedený kód by měl skutečně používat ceny upravené pro podnikové akce (dividendy, rozdělení atd.).
2. 250 je (přibližný) počet obchodních dnů v roce.

Komentáře

• Navrhovaný editor poznamenává, že pokud máte NA s v ret, vyhraje poslední řádek ' fungují, pokud nepoužíváte sd(ret, na.rm=TRUE).

Když je volatilita popsána jako procento, znamená to, že je uvedena jako zlomek průměru. Pokud je tedy směrodatná odchylka ceny 10 a střední hodnota 100, pak lze cenu popsat jako 10% volatilní.

Z hlediska R by to znamenalo:

vol_percent = sd(price) / mean(price) 

EDIT: Toto lze snadno najít také v článku Wikipedie ohledně volatility .

Komentáře

• Re editace: Vaše odpověď nesouhlasí s článkem Wikipedie: " Anualizovaná volatilita σ je standardní odchylka instrument ' s roční logaritmické výnosy. " To ' je hodnota uvedená v bloku -Školy a další stochastické modely. Vynásobte to 100 a vyjádřete to v procentech.
• Huh. Definice, kterou jsem znal, byla ta z úvodu: " Volatilita je obvykle vyjádřena v anualizovaných termínech a může to být buď absolutní číslo ($ 5), nebo zlomek průměru (5%). " I ' však v žádném případě nejsem finanční člověk, takže pokud vy nebo někdo jiný chce dát důkladnější odpověď, než by byla vítána.

Odpověď BNaul pravděpodobně není ta správná hledáš. Chcete-li vypočítat volatilitu stylu Black-Scholes, musíte vypočítat anualizovanou volatilitu log-výnosů. To znamená, že pro každý $ t $ spočítejte návratovou řadu log $ \ ln (s_t / s_ {t-1}) $, vezměte směrodatnou odchylku a poté ji upravte druhou odmocninou času, abyste získali roční hodnotu. Tuto volatilitu lze použít v cenových modelech, které vyžadují Black Scholes obj.

Akcie návrat volatilitu nelze pozorovat, můžeme ji pouze odhadovat. Předpokládám, že máte na mysli historickou volatilitu, protože existuje také implikovaná volatilita, která se odhaduje z opcí na akcie.

Existuje několik způsobů odhadnout to. Podívejte se například na tento dokument „ MĚŘENÍ HISTORICKÉ VOLATILITY „. Začněte s nejjednodušší metodou, kterou nazývají „Close-to-close“, je to podobné jako u klasické metody v terminálu Bloomberg („CLV“). Vždy je dobré zkontrolovat své výsledky proti Bloomberg. Pokud máte přístup k terminálu, získejte dokument popisující, jak to přesně dělají.