Jak získat data v reálném čase pro Fama-francouzský model?

Všechna francouzsko-francouzská data jsou ke stažení zde:

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

a zejména zde lze stáhnout denní data RMRF, SMB a HML:

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily.zip

Komentáře

• Toto jsou historická denní data, která lze použít pro výzkumné účely. Jak ale získat (nebo jak vypočítat) data v reálném čase pro SMB a HML. Např. Potřebuji až dnešní hodnoty, abych mohl zítra vypočítat alfa.
• Zde je vysvětlen výslovný způsob, jak Fama a francouzština vytvářejí SMB a HML: mba.tuck .dartmouth.edu / pages / faculty / ken.french / Data_Library / … V zásadě to, co dělají, je rozdělit svět do sítě portfolií 5×5: velikost v jednom osa, hodnota na druhé. Pokud máte přístup k tržní kapitalizaci a B / E, můžete postupovat podle jejich postupu, který popisují. Proto jsou tyto faktory samy o sobě průměrnými výnosy, takže jejich výpočet závisí na zásobách, které se rozhodnete zadat.
• Mám přístup k tržnímu stropu pro každou společnost prostřednictvím API. Pokud chápu, potřebuji vytvořit portfolia malých a velkých společností, takže potřebuji stáhnout tržní limity pro každou společnost, abych vytvořil tato portfolia, a to by bylo ke stažení mnoho dat. Zajímají mě některé přibližné hodnoty SMB a HML, abych se tomuto výpočtu vyhnul. Existuje nějaký tržní index, který je dobrým představitelem těchto portfolií?
• Ne, stále hledám odpověď. Implementoval jsem model CAPM, který funguje v reálném čase, a chci ho změnit pomocí Fama French, ale zatím jsem nenašel ' data SMB a HML. Je pro mě tak neobvyklé, že tento model je dobře známý a že nemáme tyto hodnoty poskytované nějakou službou v reálném čase. To vyvolává otázku, jestli někdo používá FF, nebo je to jen pro výzkumné účely.
• @Dejan I ' našel jsem toto: quantopian.com/posts/…