Kuinka google finance laskee osakkeen beetan – mikä on markkinoiden välityspalvelin? – Mikä on ajanjakso, jota se käyttää regressioon?
Kommentit
- mahdollinen kaksoiskappale laskee Yahoo finance beta-version?
- Ei tarkalleen kaksoiskappale, joten annan ' antaa sen seistä. @pyCthon Vastauksesi on hieno, mutta jos joku pystyy vahvistamaan, se olisi hieno.
Vastaa
Google käyttää Yhden tekijän CAPM-malli, jonka on kehittänyt Fama French (1974). Sen yksinkertainen lineaarinen regressio osakekannan riippuvaisena muuttujana ja markkinaportfolio itsenäisenä
vastaus
Kommentin mukaan toisessa viestissä täällä :
”. Se taantuu SP500: ta vastaan MONTH-END-sulkemalla hinnat viimeisten viiden vuoden aikana. ” – @Dimitri
vastaus
On joitain muunnokset osakkeen beetan laskemiseksi .
Jos et ole täysin dokumentoitu Googlessa, sinun on epäilemättä vahvistettava itsesi. Löydät apua tähän linkitetystä verkkosivustosta. Eri laskentavaihtoehtojen tulokset ovat kuitenkin yleensä melko samanlaisia.
kommentit
- Hei konsuli, tervetuloa Quant.SE-palveluun! Kiitos vastauksestasi. Voitteko antaa myös kuvauksen omin sanoin, koska linkki voi kadota?
Vastaa
Koska olen itse Google Finance -käyttäjä, en pystynyt selvittämään, miten se laskee beetan. Paras arvaukseni on kuitenkin, että se tehdään tavalla, joka on hyvin samanlainen kuin Yahoon ja Bloombergin käyttämät menetelmät. Eli SP500 ja 36 tai 60 kuukausittaiset havainnot.
Yleisesti sanoisin, että sillä ei ole väliä kuinka beeta lasketaan, koska beetoja Googlessa ja Yahoo: ssa käytetään vain pikaskannauksena. Tarkempaa tutkimusta varten on aina parempi luoda oma beetamääritelmäsi. Esimerkiksi, jos haluat selvittää kuinka riskialtista omena on verrattuna muihin teknologiayrityksiin, on järkevämpää taantua NASDAQ: ta vastaan kuin SP500.
Yahoo: kuukausittaiset 3 vuoden havainnot (yhteensä 36) S & P 500 Bloomberg: kuukausittaiset 5 vuoden havainnot (yhteensä 60) vastaan S & P 500