Fama-ranskalainen malli tarvitsee SMB (pieni [markkinakorko] miinus iso) ja HML (korkea [kirjan ja markkinoiden välinen suhde] alhainen). Haluan laskea päivittäisen alfan reaaliajassa, mutta ongelmana on näiden arvojen saaminen.

Onko tälle arvolle vertailukohtaa vai onko minun tunnetko kokonaiset markkinat ja lasket nämä arvot manuaalisesti?

Tarjoaako Bloomberg tai jokin muu palvelu tällaista dataa?

vastaus

Kaikki fama-ranskalaiset tiedot on ladattavissa täältä:

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

ja erityisesti päivittäiset RMRF-, SMB- ja HML-tiedot voidaan ladata täältä:

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily.zip

Kommentit

  • Tämä on historiallista päivittäistä tietoa, jota voidaan käyttää tutkimustarkoituksiin. Mutta miten saada (tai miten laskea) reaaliaikaiset tiedot kohteille SMB ja HML. Esimerkiksi. Tarvitsen tämän päivän arvot voidaksesi laskea alfa huomiselle.
  • Selkeä tapa, jolla Fama ja ranskalaiset muodostavat SMB: n ja HML: n, selitetään täällä: mba.tuck .dartmouth.edu / pages / faculty / ken.french / Data_Library / … Pohjimmiltaan heidän tehtävänään on jakaa maailma 5×5 salkun ruudukkoon: koko yhdellä akseli, arvo toisella. Jos sinulla on markkinakapasiteetti ja B / E, voit noudattaa heidän määrittelemää menettelytapaa. Nämä tekijät ovat siis itse keskimääräisiä tuottoja, joten niiden laskeminen riippuu syötettävistä osakkeista.
  • Minulla on pääsy markkinaosuuteen jokaiselle yritykselle API: n kautta. Sikäli kuin ymmärrän, minun on luotava salkkuja pienistä ja suurista yhtiöistä, joten minun on ladattava markkinoiden ylärajat jokaiselle yritykselle näiden salkkujen luomiseksi. Olen kiinnostunut joistakin likimääräisistä arvoista SMB ja HML tämän laskennan välttämiseksi. Onko olemassa markkinaindeksiä, joka edustaa näitä salkkuja?
  • Ei, etsin edelleen vastausta. Olen ottanut käyttöön reaaliajassa toimivan CAPM-mallin ja haluan vaihtaa sen Fama Frenchilla, mutta en löytänyt ' vielä SMB- ja HML-tietoja. Minulle on niin epätavallista, että tämä malli tunnetaan hyvin ja että meillä ei ole näitä palveluiden tarjoamia arvoja reaaliajassa. Tämä herättää kysymyksen, käyttääkö joku FF: ää vai onko se vain tutkimustarkoitusta varten.
  • @Dejan I ' löysin tämän: quantopian.com/posts/…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *