Fama-ranskalainen malli tarvitsee SMB
(pieni [markkinakorko] miinus iso) ja HML
(korkea [kirjan ja markkinoiden välinen suhde] alhainen). Haluan laskea päivittäisen alfan reaaliajassa, mutta ongelmana on näiden arvojen saaminen.
Onko tälle arvolle vertailukohtaa vai onko minun tunnetko kokonaiset markkinat ja lasket nämä arvot manuaalisesti?
Tarjoaako Bloomberg tai jokin muu palvelu tällaista dataa?
vastaus
Kaikki fama-ranskalaiset tiedot on ladattavissa täältä:
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
ja erityisesti päivittäiset RMRF-, SMB- ja HML-tiedot voidaan ladata täältä:
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily.zip
SMB
jaHML
. Esimerkiksi. Tarvitsen tämän päivän arvot voidaksesi laskea alfa huomiselle.SMB
jaHML
tämän laskennan välttämiseksi. Onko olemassa markkinaindeksiä, joka edustaa näitä salkkuja?