Comment calculer la volatilité des actions en%?

Vous « à la recherche de lécart type des rendements log, correctement annualisé et converti en pourcentage (cest-à-dire multiplié par 100).

Voici un exemple de calcul du volume annuel à partir des prix quotidiens:

library(tseries) data <- get.hist.quote("VOD.L") price <- data$Close ret <- log(lag(price)) - log(price) vol <- sd(ret) * sqrt(250) * 100 

Remarques:

1. Le code ci-dessus doit vraiment utiliser des prix ajustés pour les opérations sur titres (dividendes, fractionnements, etc.).
2. 250 est le nombre (approximatif) de jours de négociation dans une année.

Commentaires

• Un éditeur suggéré note que si vous avez NA s dans ret, la dernière ligne lemporte ' ne fonctionne que si vous utilisez sd(ret, na.rm=TRUE).

Lorsque la volatilité est décrite en pourcentage, cela signifie quelle est donnée sous forme de fraction de la moyenne. Donc, si lécart type du prix est de 10 et la moyenne de 100, alors le prix peut être décrit comme 10% volatil.

En termes R, cela signifierait:

vol_percent = sd(price) / mean(price) 

EDIT: Cela aurait également pu être facilement trouvé sur l article Wikipédia consacré à la volatilité .

Commentaires

• À propos de la modification: Votre réponse nest pas daccord avec larticle de Wikipedia: " La volatilité annualisée σ est lécart type de la retours logarithmiques annuels de linstrument '. " Que ' est la valeur apparaissant dans le bloc -Écoles et autres modèles stochastiques. Multipliez-le par 100 pour lexprimer en pourcentage.
• Hein. La définition que je connaissais était celle de lintroduction: " La volatilité est normalement exprimée en termes annualisés, et il peut sagir dun nombre absolu (5 $) ou dune fraction de la moyenne (5%). " Je ' ne suis en aucun cas un agent des finances, donc si vous ou quelquun dautre voulez donner une réponse plus approfondie serait alors la bienvenue.

La réponse de BNaul nest probablement pas celle vous cherchez. Si vous souhaitez calculer la volatilité de style Black-Scholes, vous devez calculer une volatilité annualisée des rendements log. Cela signifie, calculez la série de retour du journal $ \ ln (s_t / s_ {t-1}) $ pour chaque $ t $, prenez lécart type, puis ajustez-le par la racine carrée du temps pour obtenir le chiffre annualisé. Cette volatilité peut être utilisée dans les modèles de tarification qui nécessitent Black Scholes vol.

Le stock return la volatilité nest pas observable, nous ne pouvons que lestimer. Je suppose que vous parlez de volatilité historique , car il existe également une volatilité implicite estimée à partir d’options sur actions.

Il existe plusieurs façons de l’estimer. Par exemple, regardez ce document «  MEASURING HISTORICAL VOLATILITY « . Commencez par la méthode la plus simple, quils appellent « Close-to-close », cest similaire à la méthode classique dans le terminal Bloomberg (« CLV »). Cest toujours une bonne idée de vérifier vos résultats par rapport à Bloomberg. Si vous avez accès au terminal, récupérez le document décrivant comment ils le font exactement.