Pour le modèle Fama-French, nous avons besoin de SMB
(petite [capitalisation boursière] moins grande) et HML
([book-to-market-ratio] mini est bas). Je veux calculer lalpha quotidien en temps réel, mais le problème est de savoir comment obtenir ces valeurs.
Y a-t-il un point de référence pour ces valeurs ou je dois connaître lensemble du marché et calculer ces valeurs manuellement?
Bloomberg ou un autre service fournit-il ce type de données?
Réponse
Toutes les données Fama-French sont téléchargeables ici:
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
et en particulier, les données RMRF, SMB et HML quotidiennes peuvent être téléchargées ici:
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily.zip
SMB
etHML
. Par exemple. Jai besoin des valeurs jusquà aujourdhui pour calculer lalpha pour demain.SMB
etHML
pour éviter ce calcul. Existe-t-il un indice boursier qui soit bien représentatif de ces portefeuilles?