Dois-je tenir compte de lhétéroscédasticité lors de lexécution du test (vectoriel) AR1-2?
Le Le test dautocorrélation (AR) 1-2 est défini comme suit – souvent appelé test de Breusch – Godfrey ( Lien Wiki ):
Le test est effectué via la régression auxiliaire des résidus sur loriginal variables et résidus retardés (les résidus retardés manquants au début de léchantillon sont remplacés par zéro, donc aucune observation nest perdue). Les variables non restreintes sont incluses dans la régression auxiliaire. Lhypothèse nulle nest pas dautocorrélation, qui serait rejetée si la statistique de test est trop élevée. Ce test LM est valide pour les systèmes avec des variables dépendantes décalées et une autocorrélation résiduelle diagonale, alors que ni le Durbin-Watson ni les autocorrélations résiduelles ne fournissent un test valide dans ce cas.
Jai un modèle VAR et jessaie de déterminer le nombre de décalages à inclure. Mon modèle souffre dhétéroscédasticité, donc jutilise le test de Wald pour en tenir compte lors de linférence. Il existe une grande différence entre les erreurs standard normales et les erreurs standard cohérentes en hétéroskédasticité dans mon modèle.
Jutilise OxMetrics et il renvoie la même statistique de test AR1-2 lorsque jestime le modèle avec erreurs normales et erreurs cohérentes avec lhétéroscédasticité. Est-ce parce que le test de la régression auxiliaire nest pas affecté par lhétéroscédasticité dans le modèle principal ou est-ce simplement parce quOxMetrics neffectue pas le bon test dans ce cas?
Commentaires
- Quest-ce que le test AR1-2?
- Jai mis à jour la question avec une définition, jespère que cela vous aidera.
- Cela aide, en effet. Le test a-t-il un autre nom ou y a-t-il une référence à un article de recherche proposant le test?
- Jaurais dû linclure dans ma question initiale! Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué dans la documentation (la définition que jai fournie), je pense quOxMetrics utilise le test de Breusch – Godfrey tel que présenté dans la plupart des manuels dintroduction.
Réponse
Le test de Breusch-Godfrey ne repose pas sur les erreurs standard estimées, par conséquent peu importe que vous utilisiez ou non des erreurs standard robustes à lhétéroscédasticité dans vos régressions.
Description très courte du test BG pour vérifier lautocorrélation AR (1):
- Effectuer la régression OLS et calculer les résidus.
- Régresser les résidus sur lindépendant variables de votre modèle et sur les résidus retardés.
- Calculez la statistique de test en multipliant le R-carré de la deuxième régression par la taille de votre échantillon.
- Comparez la statistique de test avec la statistique pertinente Distribution du chi carré.
Comme vous pouvez le voir, aucune des étapes ci-dessus ne dépend de la façon dont vous estimez les erreurs standard, que ce soit dans votre régression « principale » ou dans la régression BG « auxiliaire ».
Pour plus dinformations, voir ici pour une explication étape par étape du test BG . Je me souviens que vous pouvez même télécharger les données mentionnées dans le pdf quelque part sur le site si vous souhaitez reproduire la procédure.
Commentaires
- Salut pourquoi Le test BG est-il utilisé pour lautocorrélation tandis que le test BP est utilisé pour lhétoscédasticité même si les deux tests se ressemblent beaucoup?