Come ottenere dati in tempo reale per il modello Fama-French?

Tutti i dati Fama-French sono scaricabili qui:

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

e in particolare, i dati RMRF, SMB e HML giornalieri possono essere scaricati qui:

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily.zip

Commenti

• Si tratta di dati storici giornalieri che possono essere utilizzati a scopo di ricerca. Ma come ottenere (o come calcolare) dati in tempo reale per SMB e HML. Per esempio. Ho bisogno di valori fino a oggi per calcolare lalfa per domani.
• Il modo esplicito in cui Fama e il costrutto francese SMB e HML vengono spiegati qui: mba.tuck .dartmouth.edu / pages / faculty / ken.french / Data_Library / … Fondamentalmente, quello che fanno è dividere il mondo su una griglia di portafogli 5×5: dimensione su uno asse, valore sullaltro. Se hai accesso a capitalizzazione di mercato e B / E potresti seguire la loro procedura che delineano. Pertanto, questi fattori sono essi stessi rendimenti medi, quindi il loro calcolo dipende dalle azioni che scegli di inserire.
• Ho accesso alla capitalizzazione di mercato per ogni azienda tramite API. Per quanto ne so, ho bisogno di creare portafogli di small cap e big cap, quindi ho bisogno di scaricare le capitalizzazioni di mercato per ogni azienda al fine di creare questi portafogli, e questo significherebbe troppi dati da scaricare. Sono interessato ad alcuni valori approssimativi di SMB e HML per evitare questo calcolo. Esiste un indice di mercato che rappresenti bene questi portafogli?
• No, sto ancora cercando la risposta. Ho implementato il modello CAPM che funziona in tempo reale e voglio cambiarlo con Fama French ma ' non ho ancora trovato i dati SMB e HML. È così insolito per me che questo modello sia ben noto e che non abbiamo questi valori forniti da alcuni servizi in tempo reale. Ciò solleva la domanda se qualcuno utilizza FF, o è solo a scopo di ricerca.
• @Dejan I ' ho trovato questo: quantopian.com/posts/…