Devo tenere conto delleteroschedasticità quando eseguo il test (vettoriale) AR1-2?
Il test di autocorrelazione (AR) 1-2 è definito come segue, spesso denominato test di Breusch – Godfrey ( Wiki link ):
Il test viene eseguito tramite la regressione ausiliaria dei residui sulloriginale variabili e residui ritardati (i residui ritardati mancanti allinizio del campione vengono sostituiti da zero, quindi nessuna osservazione viene persa). Le variabili senza restrizioni sono incluse nella regressione ausiliaria. Lipotesi nulla è lassenza di autocorrelazione, che verrebbe rifiutata se la statistica del test fosse troppo alta. Questo test LM è valido per sistemi con variabili dipendenti ritardate e autocorrelazione residua diagonale, mentre né Durbin – Watson né le autocorrelazioni residue forniscono un test valido in questo caso.
Ho un modello VAR e sto cercando di determinare la quantità di ritardi da includere. Il mio modello soffre di eteroschedasticità, quindi sto usando il test di Wald per tenerne conto quando faccio linferenza. Cè una grande differenza tra i normali errori standard e gli errori standard coerenti con leteroschedasticità nel mio modello.
Sto usando OxMetrics e restituisce la stessa statistica di test AR1-2 sia quando stimo il modello con errori normali ed errori coerenti con leteroschedasticità. È perché il test sulla regressione ausiliaria non è influenzato dalleteroschedasticità nel modello principale o è solo perché OxMetrics non esegue il test corretto in questo caso?
Commenti
- Cosè il test AR1-2?
- Ho aggiornato la domanda con una definizione, spero che aiuti.
- Questo aiuta, davvero. Il test ha un altro nome o cè un riferimento a un documento di ricerca che propone il test?
- Avrei dovuto includerlo nella mia domanda originale! Sebbene non sia dichiarato esplicitamente nella documentazione (la definizione che ho fornito), penso che OxMetrics stia usando il test di Breusch-Godfrey come presentato nella maggior parte dei libri di testo di introduzione.
Risposta
Il test di Breusch-Godfrey non si basa sugli errori standard stimati, quindi non importa se utilizzi o meno errori standard robusti alleteroschedasticità nelle tue regressioni.
Descrizione molto breve del test BG per verificare lautocorrelazione AR (1):
- Eseguire la regressione OLS e calcolare i residui.
- Regolare i residui sullindipendente variabili del modello e sui residui ritardati.
- Calcola la statistica del test moltiplicando lR-quadrato della seconda regressione per la dimensione del campione.
- Confronta la statistica del test con la pertinente Distribuzione del chi quadrato.
Come puoi vedere, nessuno dei passaggi precedenti dipende da come stimi gli errori standard, sia nella regressione “principale” o nella regressione glicemica “ausiliaria”.
Per ulteriori informazioni, vedere qui per una spiegazione dettagliata del test glicemico . Ricordo che puoi anche scaricare i dati menzionati nel pdf da qualche parte nel sito se vuoi replicare la procedura.
Commenti
- Ciao perché Il test della glicemia viene utilizzato per lautocorrelazione mentre il test della pressione arteriosa viene utilizzato per leteoscedasticità anche se entrambi i test sembrano molto simili?