Hvordan få sanntidsdata for Fama-fransk modell?

Alle Fama-franske data kan lastes ned her:

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

og spesielt, daglige RMRF-, SMB- og HML-data kan lastes ned her:

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily.zip

Kommentarer

• Dette er historiske daglige data som kan brukes til forskningsformål. Men hvordan får man (eller hvordan man beregner) sanntidsdata for SMB og HML. F.eks. Jeg trenger opp til dagens verdier for å beregne alfa for i morgen.
• Den eksplisitte måten Fama og fransk konstruerer SMB og HML blir forklart her: mba.tuck .dartmouth.edu / pages / faculty / ken.french / Data_Library / … I utgangspunktet er det de deler verden opp i et rutenett med 5×5 porteføljer: størrelse på en akse, verdi på den andre. Hvis du har tilgang til markedsverdi og B / E, kan du følge fremgangsmåten deres som de skisserer. Derfor er disse faktorene i seg selv gjennomsnittlig avkastning, så beregningen avhenger av aksjene du velger å legge inn.
• Jeg har tilgang til markedsverdi for hvert selskap gjennom API. Så vidt jeg forstår, trenger jeg å lage porteføljer med små og store selskaper, så jeg må laste ned markedsverdi for hvert selskap for å lage disse porteføljene, og dette vil være for mye data for nedlasting. Jeg er interessert i noen omtrentlig verdier av SMB og HML for å unngå denne beregningen. Er det noen markedsindeks som er bra representativ for disse porteføljene?
• Nei, jeg leter fortsatt etter svaret. Jeg har implementert CAPM-modellen som fungerer i sanntid, og jeg vil endre den med Fama French, men jeg fant ikke ' ennå SMB- og HML-data. Det er så uvanlig for meg at denne modellen er kjent, og at vi ikke har disse verdiene levert av noen tjenester i sanntid. Dette reiser spørsmålet om noen bruker FF, eller det er bare for forskningsformål.
• @Dejan I ' har funnet dette: quantopian.com/posts/…