Stengt. Dette spørsmålet er utenfor emnet . Det aksepteres for øyeblikket ikke svar.
Kommentarer
- @BobJansen Så dette er grunnleggende?
Svar
Du kan beregne variansen til en portefølje / kurv ved å ta direkte veide gjennomsnitt av komponentene og deretter legge til de relevante korrelasjonsbetingelsene * vekter for hvert par.
Kan ta sqrt av uttrykket oppnådd for å ha standardavvik.
Nøyaktig formel for beregning går slik:
(kilde: benetzkorn.com )
Kommentarer
- Nettstedet som hadde bildet ditt gikk ned. Kan du finne en måte å erstatte bildet på?