Moet ik rekening houden met heteroskedasticiteit bij het uitvoeren van de (vector) AR1-2-test?
De Autocorrelatie (AR) 1-2-test wordt als volgt gedefinieerd – vaak aangeduid als de Breusch-Godfrey-test ( Wiki-link ):
De test wordt uitgevoerd via de aanvullende regressie van de residuen op het origineel variabelen en vertraagde residuen (ontbrekende vertraagde residuen aan het begin van de steekproef worden vervangen door nul, dus er gaan geen waarnemingen verloren). Onbeperkte variabelen zijn opgenomen in de hulpregressie. De nulhypothese is geen autocorrelatie, die zou worden verworpen als de teststatistiek te hoog is. Deze LM-test is geldig voor systemen met vertraagde afhankelijke variabelen en diagonale resterende autocorrelatie, terwijl noch de Durbin-Watson noch de resterende autocorrelaties in dat geval een geldige test opleveren.
Ik heb een VAR-model en ik probeer het aantal vertragingen vast te stellen. Mijn model lijdt aan heteroskedasticiteit, dus gebruik ik de Wald-test om daar rekening mee te houden bij het maken van gevolgtrekkingen. Er is een groot verschil tussen de normale standaardfouten en de heteroskedasticiteit-consistente standaardfouten in mijn model.
Ik gebruik OxMetrics en het geeft dezelfde AR1-2-teststatistiek terug als ik het model schat met normale fouten en heteroskedasticiteit-consistente fouten. Komt dit doordat de test op de hulpregressie niet wordt beïnvloed door de heteroskedasticiteit in het hoofdmodel of komt het doordat OxMetrics in dit geval niet de juiste test uitvoert?
Opmerkingen
- Wat is de AR1-2-test?
- Ik heb de vraag bijgewerkt met een definitie, hoop dat het helpt.
- Dat helpt inderdaad. Heeft de test een andere naam of is er een verwijzing naar een onderzoeksartikel waarin de test wordt voorgesteld?
- Ik had dat in mijn oorspronkelijke vraag moeten opnemen! Hoewel niet expliciet vermeld in de documentatie (de definitie die ik heb gegeven), denk ik dat OxMetrics de Breusch-Godfrey-test gebruikt zoals gepresenteerd in de meeste introductieboeken.
Antwoord
De Breusch-Godfrey-test is niet afhankelijk van de geschatte standaardfouten, daarom maakt het niet uit of u heteroskedasticiteit-robuuste standaardfouten in uw regressies gebruikt of niet.
Zeer korte beschrijving van de BG-test om te controleren op AR (1) autocorrelatie:
- Voer de OLS-regressie uit en bereken de residuen.
- Regressie van de residuen op de onafhankelijke variabelen van uw model en op de vertraagde residuen.
- Bereken de teststatistiek door het R-kwadraat van de tweede regressie te vermenigvuldigen met uw steekproefomvang.
- Vergelijk de teststatistiek met de relevante Chi-kwadraatverdeling.
Zoals u kunt zien, hangt geen van de bovenstaande stappen af van hoe u de standaardfouten schat, hetzij in uw “hoofd” regressie of in de “hulp” BG-regressie.
Voor meer informatie, zie hier voor een stapsgewijze uitleg van de BG-test . Ik herinner me dat je zelfs de gegevens in de pdf ergens op de site kunt downloaden als je de procedure wilt repliceren.
Reacties
- Hallo waarom wordt de BG-test gebruikt voor autocorrelatie terwijl de BP-test wordt gebruikt voor heteoscedasticiteit, ook al lijken beide tests erg op elkaar?