Voor het Fama-Franse model hebben we SMB
(small [market cap] minus big) en HML
(hoge [book-to-market-ratio] minis laag). Ik wil de dagelijkse alfa in realtime berekenen, maar het probleem is hoe ik deze waarden kan krijgen.
Is er een benchmark voor deze waarden of moet ik de hele markt kennen en deze waarden handmatig berekenen?
Levert Bloomberg of een andere service dit soort gegevens?
Answer
Alle Fama-French-gegevens kunnen hier worden gedownload:
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
en in het bijzonder kunnen dagelijkse RMRF-, SMB- en HML-gegevens hier worden gedownload:
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily.zip
SMB
enHML
. Bijv. Ik heb waarden tot vandaag nodig om de alpha voor morgen te berekenen.SMB
enHML
om deze berekening te vermijden. Is er een marktindex die goed representatief is voor deze portefeuilles?