Puteți calcula varianța unui portofoliu / coș luând medii directe ponderate ale componentelor și apoi adăugând termenii de corelație relevanți * ponderile pentru fiecare pereche.
Poate lua sqrt din expresia obținută pentru a avea deviație standard.
Formula exactă pentru calcul merge astfel:
(sursa: benetzkorn.com )
Comentarii