Pentru modelul Fama-Francez avem nevoie de SMB
(mic [capitalizare de piață] minus mare) și HML
(high [book-to-market-ratio] minis low). Vreau să calculez alfa zilnic în timp real, dar problema este cum să obțin aceste valori.
Există vreun indicator pentru aceste valori sau trebuie să cunoașteți întreaga piață și calculați aceste valori manual?
Bloomberg sau un alt serviciu furnizează acest tip de date?
Răspuns
Toate datele Fama-franceză pot fi descărcate aici:
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
și în special, datele zilnice RMRF, SMB și HML pot fi descărcate aici:
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily.zip
SMB
șiHML
. De exemplu. Am nevoie de valori până astăzi pentru a calcula alfa pentru mâine.SMB
șiHML
pentru a evita acest calcul. Există vreun indice de piață care să fie bun reprezentativ pentru aceste portofolii?