Hur får man realtidsdata för den Fama-franska modellen?

Alla Fama-franska data kan laddas ner här:

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

och i synnerhet dagliga RMRF-, SMB- och HML-data kan laddas ner här:

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily.zip

Kommentarer

• Detta är historiska dagliga data som kan användas för forskningsändamål. Men hur får man (eller hur man beräknar) realtidsdata för SMB och HML. T.ex. Jag behöver upp till dagens värden för att beräkna alfa för imorgon.
• Det uttryckliga sättet som Fama och franska konstruerar SMB och HML förklaras här: mba.tuck .dartmouth.edu / pages / faculty / ken.french / Data_Library / … I grund och botten, vad de gör är att dela upp världen i ett rutnät med 5×5 portföljer: storlek på en axel, värde å andra sidan. Om du har tillgång till marknadsvärde och B / E kan du följa deras procedur som de beskriver. Följaktligen är dessa faktorer i sig genomsnittliga avkastningar, så deras beräkning beror på de aktier du väljer att mata in.
• Jag har tillgång till marknadsvärde för varje företag via API. Såvitt jag förstår måste jag skapa portföljer med små och stora bokstäver, så jag måste ladda ner marknadstak för varje företag för att skapa dessa portföljer, och det skulle vara för mycket data för nedladdning. Jag är intresserad av några ungefärliga värden på SMB och HML för att undvika denna beräkning. Finns det något marknadsindex som är bra representativt för dessa portföljer?
• Nej, jag letar fortfarande efter svaret. Jag har implementerat CAPM-modellen som fungerar i realtid och vill ändra den med Fama French men jag hittade inte ' SMB- och HML-data än. Det är så ovanligt för mig att den här modellen är välkänd och att vi inte har dessa värden som tillhandahålls av någon tjänst i realtid. Det här ställer frågan om någon använder FF, eller är det bara för forskningsändamål.
• @Dejan I ' har hittat det här: quantopian.com/posts/…