Hvordan får man realtidsdata til den Fama-franske model?

Alle Fama-franske data kan downloades her:

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

og især kan daglige RMRF-, SMB- og HML-data downloades her:

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily.zip

Kommentarer

• Dette er historiske daglige data, der kan bruges til forskningsformål. Men hvordan får man (eller hvordan man beregner) realtidsdata for SMB og HML. For eksempel. Jeg har brug for værdier op til i dag for at beregne alfa for i morgen.
• Den eksplicitte måde, Fama og fransk konstruerer SMB og HML på, forklares her: mba.tuck .dartmouth.edu / pages / faculty / ken.french / Data_Library / … Grundlæggende, hvad de gør er at opdele verden i et gitter med 5×5 porteføljer: størrelse på en akse, værdi på den anden. Hvis du har adgang til markedsværdi og B / E, kan du følge deres procedure, som de skitserer. Derfor er disse faktorer i sig selv gennemsnitlige afkast, så deres beregning afhænger af de aktier, du vælger at indtaste.
• Jeg har adgang til markedsværdi for alle virksomheder gennem API. Så vidt jeg forstår, er jeg nødt til at oprette porteføljer af små og store kapital, så jeg er nødt til at downloade markedsdæk for alle virksomheder for at oprette disse porteføljer, og det ville være for mange data til download. Jeg er interesseret i nogle omtrentlige værdier af SMB og HML for at undgå denne beregning. Er der noget markedsindeks, der er godt repræsentativt for disse porteføljer?
• Nej, jeg leder stadig efter svaret. Jeg har implementeret CAPM-model, som fungerer i realtid, og jeg vil ændre den med Fama French, men jeg fandt ikke ' endnu ikke SMB- og HML-data. Det er så usædvanligt for mig, at denne model er velkendt, og at vi ikke har disse værdier leveret af nogle tjenester i realtid. Dette rejser spørgsmålet, om nogen bruger FF, eller det er kun til forskningsformål.
• @Dejan I ' har fundet dette: quantopian.com/posts/…