Lukket. Dette spørgsmål er uden for emnet . Det accepteres i øjeblikket ikke svar.
Kommentarer
- @BobJansen Så dette er grundlæggende?
Svar
Du kan beregne variansen for en portefølje / kurv ved at tage direkte vejede gennemsnit af komponenterne og derefter tilføje de relevante korrelationsbetingelser * vægte for hvert par.
Kan tage sqrt af det opnåede udtryk for at have standardafvigelse.
Den nøjagtige formel til beregning er sådan:
(kilde: benetzkorn.com )
Kommentarer
- Webstedet, der havde dit billede, gik ned. Kunne du finde en måde at erstatte billedet på?