Hogyan lehet kiszámítani az állomány volatilitását% -ban?

Ön “a naplóhozamok szórását keresi, megfelelően évesítve és százalékra átszámítva (azaz megszorozva 100-mal).

Íme egy példa az éves volumen kiszámítására a napi árakból:

library(tseries) data <- get.hist.quote("VOD.L") price <- data$Close ret <- log(lag(price)) - log(price) vol <- sd(ret) * sqrt(250) * 100 

Megjegyzések:

1. A fenti kódnak valóban a vállalati tevékenységekhez (osztalékok, osztalékok stb.) Korrigált árakat kell használnia.
2. A 250 az év kereskedési napjainak hozzávetőleges száma.

Megjegyzések

• A javasolt szerkesztő megjegyzi, hogy ha van NA s a ret ben, akkor az utolsó sor nyert ' t működik, hacsak nem használja a sd(ret, na.rm=TRUE) szót.

Ha a volatilitást százalékban írják le, ez azt jelenti, hogy az átlag töredékeként adják meg. Tehát, ha az ár szórása 10, az átlag pedig 100, akkor az ár 10% -ig ingadozónak mondható.

R-értelemben ez a következőket jelentené:

vol_percent = sd(price) / mean(price) 

SZERKESZTÉS: Ez könnyen megtalálható volt a Wikipédia volatilitási cikkében is. .

Megjegyzések

• Ismételje meg a szerkesztést: Válasza nem ért egyet a Wikipedia cikkével: " Az σ éves volatilitás a szórás szórása instrumentum ' éves logaritmikus hozama. " Ez ' s a blokkban megjelenő érték -Scholes és egyéb sztochasztikus modellek. Százszorozva 100-zal, százalékban kifejezve.
• Huh. Az ismert definíció a bevezetésből származott: " A volatilitás általában évesített kifejezésekben jelenik meg, és lehet abszolút szám (5 USD) vagy az átlag töredéke (5%). " Én ' semmiképpen sem vagyok pénzügyi fickó, tehát ha Ön vagy valaki más akar adni alaposabb válasz, akkor ez örvendetes lenne.

BNaul válasza valószínűleg nem az azt keresi. Ha ki akarja számolni a Black-Scholes stílus volatilitását, akkor ki kell számolnia a log-hozamok évesített volatilitását. Ez azt jelenti, hogy kiszámolja a $ \ ln (s_t / s_ {t-1}) $ napló visszatérési sorokat minden $ t $ értékre, vegye a szórást, majd állítsa be az idő négyzetgyökével az évesített szám eléréséhez. Ez a volatilitás alkalmazható olyan árképzési modellekben, amelyekhez a Black Scholes vol. Szükséges.

A részvény hozam a volatilitás nem figyelhető meg, csak megbecsülni tudjuk. Feltételezem, hogy a történelmi volatilitást érted, mert van implicit volatilitás is, amelyet a részvények opciói alapján becsülnek meg.

Számos mód van megbecsülésének. Nézze meg például ezt a cikket: “ A TÖRTÉNELMI VOLATILITÁS MÉRÉSE “. Kezdje a legegyszerűbb módszerrel, amelyet “bezárás bezárásnak” neveznek, és ez hasonló a Bloomberg terminál klasszikus módszeréhez (“CLV”). Mindig jó ötlet, ha az eredményeket a Bloomberghez hasonlítja. Ha hozzáfér a terminálhoz, akkor szerezze be a dokumentumot, amely leírja, hogyan csinálják pontosan.