A Fama-francia modellhez SMB
(kis [piaci sapka] mínusz nagy) és HML
(magas [könyv-piaci arány] minis alacsony). Valós időben szeretném kiszámítani a napi alfát, de a probléma az, hogy miként kapjuk meg ezeket az értékeket.
Van-e referenciaérték ezekhez az értékekhez, vagy meg kell ismeri a teljes piacot, és manuálisan számolja ki ezeket az értékeket?
A Bloomberg vagy más szolgáltatás nyújt ilyen típusú adatokat?
Válasz
Az összes Fama-French adat letölthető innen:
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
és különösen a napi RMRF, SMB és HML adatok innen tölthetők le:
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily.zip
SMB
és aHML
adatokhoz. Például. A holnapi alfa kiszámításához mai értékekre van szükségem.SMB
és aHML
néhány hozzávetőleges értéke érdekel, hogy ezt a számítást elkerüljem. Van-e olyan piaci index, amely jól reprezentálja ezeket a portfóliókat?