Hogyan számolja a Google Finance egy részvény bétáját – Mi a proxy a piacra? – Mennyi időt használ a regresszióhoz?
Megjegyzések
- a lehetséges másolata a Yahoo finance kiszámítja a Bétát?
- Nem pontosan másolat, ezért ' hagyom állni. @pyCthon A válaszod rendben van, de ha valaki meg tudja erősíteni, nagyszerű lenne.
Válasz
A Google a 1 faktoros CAPM modell, amelyet Fama French (1974) fejlesztett ki. Egyszerű lineáris regresszió, amelynek részvénye függő változó, és a piaci portfólió független.
Válasz
Megjegyzés szerint egy másik bejegyzésen itt :
“. A MONTH-END zárás segítségével visszafejlődik az SP500-zal szemben árak az elmúlt öt évben. ” – @Dimitri
válasz
Van néhány f9366c852f “>
változatok a részvény béta számításához .
Ha nincs teljesen dokumentálva a Google-nál, kétséges, hogy igazolnia kell magát. Ehhez segítséget talál a linkelt webhelyen. A különböző számítási változatok eredményei azonban általában meglehetősen hasonlóak.
Megjegyzések
- Szia konzulok, üdvözlünk a Quant.SE oldalon! Köszönöm a válaszod, tudsz-e leírást adni a saját szavaiddal is, mivel a link eltűnhet?
Válasz
Mivel magam vagyok a Google Finance felhasználója, nem tudtam kitalálni, hogyan számítja ki a béta verziót. Azonban a legjobb tippem az, hogy nagyon hasonló módon történik, mint a Yahoo és a Bloomberg által alkalmazott módszerek. Vagyis SP500 és 36 vagy 60 havi megfigyelés.
Általában azt mondanám, hogy Nem igazán számít, hogy a béta hogyan kerül kiszámításra, mivel a Google és a Yahoo bétáit csak gyors keresésként használják. A közelebbi vizsgálat érdekében mindig jobb, ha saját béta definíciót készít. Például, ha meg akarja találni mennyivel kockázatosabb az alma más techcégekkel összehasonlítva, értelmesebb a regresszió a NASDAQ-val szemben, mint az SP500.
Yahoo: havi 3 éves megfigyelések (összesen 36) az S & P 500 Bloomberg: havi 5 éves megfigyelések (összesen 60) az S & P 500