Chiusa. Questa domanda è fuori tema . Attualmente non accetta risposte.
Commenti
Risposta
A questo punto non hai ancora descritto la struttura delleteroscedasticità allinterno del gruppo nel tuo modello. Prova weights=varPower()
come mostrato nellesempio in ?gls
. Questo elimina leteroscedasticità nel tuo caso.
Confronta:
m1 <- gls(salary ~ age*sex) plot(m1)
m2 <- gls(salary ~ age*sex, weights=varPower()) plot(m2)
Anche se guardi nel Capitolo 5.2.1 (pagina 208) nei modelli a effetti misti in S e S -Più di Pinheiro e Bates 2000, ci sono molte informazioni sulle funzioni di varianza in nlme
. Anche questa risposta può essere utile: Modellazione di regressione con varianza disuguale .
?gls
e dai unocchiata allargomentoweights
. Se hai bisogno di più di questo, fornisci un esempio pratico come ha sottolineato @gung.weights
e ho scoperto che è necessario specificarevarFunc
e così via. Tuttavia, a causa delle mie capacità limitate, non riesco a capire come farlo specificamente nel mio caso. Voglio solo rendere la mia varianza più costante. Inoltre, ho aggiunto il mio set di dati originale e in questo momento potrebbe essere un esempio riproducibile appropriato?