Închis. Această întrebare este off-topic . În prezent, nu acceptă răspunsuri.
Comentarii
Răspuns
În acest moment nu ați descris încă structura de heteroscedasticitate a grupului în modelul dvs. Încercați weights=varPower() așa cum se arată în exemplul din ?gls . Asta scapă de heteroscedasticitatea din cazul dvs.
Comparați:
m1 <- gls(salary ~ age*sex) plot(m1) 
m2 <- gls(salary ~ age*sex, weights=varPower()) plot(m2) 
De asemenea, dacă căutați în Capitolul 5.2.1 (pagina 208) din Modele cu efecte mixte în S și S -Plus de Pinheiro și Bates 2000, există o mulțime de informații despre funcțiile de variație în nlme. Acest răspuns poate fi, de asemenea, de ajutor: Modelare de regresie cu variații inegale .
?glsși aruncați o privire la argumentulweights. Dacă aveți nevoie de mai mult decât atât, vă rugăm să furnizați un exemplu viabil, așa cum a subliniat @gung.weightsși am constatat că trebuie să specificevarFuncși etc ,. Cu toate acestea, datorită abilității mele limitate, nu pot să-mi dau seama cum să fac asta în mod specific în cazul meu. Vreau doar să-mi fac varianța mai constantă. De asemenea, am adăugat setul de date original și chiar acum ar putea fi un exemplu reproductibil adecvat?