Zárt. Ez a kérdés témán kívül van . Jelenleg nem fogadja el a válaszokat.
Megjegyzések
Válasz
Ezen a ponton még nem írta le a modellen belüli csoporton belüli heteroszkedaszticitási struktúrát. Próbálja ki a weights=varPower()
-t, amint az a ?gls
példában látható. . Ez megszabadul a heteroszkedaszticitástól.
Összehasonlítás:
m1 <- gls(salary ~ age*sex) plot(m1)
m2 <- gls(salary ~ age*sex, weights=varPower()) plot(m2)
Akkor is, ha megnézi az S és S vegyes hatású modellek 5.2.1 fejezetét (208. oldal). -Plus: Pinheiro és Bates 2000, rengeteg információ található a Variance függvényekről a nlme
fájlban. Ez a válasz is hasznos lehet: Regresszió modellezés egyenlőtlen szórással .
?gls
lehetőséget, és nézze meg aweights
argumentumot. Ha ennél többre van szüksége, kérjük, adjon működőképes példát, amire a @gung rámutatott.weights
argumentumot, és megállapítottam, hogy meg kell adnia avarFunc
stb. Korlátozott képességem miatt azonban nem tudom kitalálni, hogyan tegyem ezt konkrétan az én esetemben. Csak állandóbbá akarom tenni a varianciámat. Emellett felvettem az eredeti adatkészletemet, és ez most megfelelő reprodukálható példa lehet?